>>>2017證券從業(yè)資格考試《基本法律法規(guī)》講義匯總

　　第五節(jié) 證券自營

　　一， 證券自營業(yè)務范圍

　　上市證券的自營買賣 非上市證券的買賣 兼并收購中自營買賣 證券承銷業(yè)務中自營買賣

　　二，監(jiān)管措施

　　證券公司的證券自營賬戶，應當自開戶之日起3個交易日報交易所備案。

　　要求會員按月編制庫存證券報表，并于次月5日前報送交易所

　　每年6月30日和12月31日過后的30日內，向中國證監(jiān)會報送各家會員截止到該日的證券自營業(yè)務情況

　　三，證券公司風險監(jiān)控體系的一般規(guī)定

　　1. 自營業(yè)務規(guī)模及比例控制

　　自營權益類證券及證券衍生品的合計額不得超過凈資本100%，其中利率互換投資規(guī)模以利率互換合約名義本金總額的5%計算

　　自營固收類證券合計額不得超過凈資本500%

　　持有一種權益類證券的成本部的超過凈資本30%

　　持有一種權益類證券的市值與其總市值比例不得超過5%，但因包銷導致的情形和中國證監(jiān)會另有規(guī)定除外。

　　計算自營規(guī)模，證券公司應當根據(jù)自營投資類別按成本價與公允價孰高計量。建立自營業(yè)務的逐日盯市業(yè)務。

　　證券公司證券自營賬上持有的權益類證券按成本價計算總金額不得超過凈資產(chǎn)的80%

　　四，證券公司自營業(yè)務投資范圍的規(guī)定

　　1. 已經(jīng)和依法可以在境內交易所上市交易證券：股票、債券、權證、證券投資基金

　　2. 已經(jīng)和依法可以在境內銀行間市場交易證券(政府債券 國際開發(fā)機構人民幣債券

　　央行票據(jù) 金融債券 短期融資券 公司債券 中期票據(jù) 企業(yè)債券)

　　3. 經(jīng)證監(jiān)會批準或備案發(fā)行的境內金融機構柜臺交易證券：開放式基金

　　五，證券自營業(yè)務持倉規(guī)模要求

　　1. 證券專營機構負債總額與凈資產(chǎn)之比不得超過10:1，證券兼營機構從事證券業(yè)務發(fā)生的負債總額與證券營運資金之比不得超過10:1.

　　2. 證券經(jīng)營機構從事證券自營業(yè)務，其流動資產(chǎn)占凈資產(chǎn)或證券自營資金比例不得低于50%

　　3. 證券經(jīng)營機構證券自營業(yè)務賬上持有的權益類證券按照成本計算的總金額，不得超過其凈資產(chǎn)或證券營運資金80%

　　4. 證券經(jīng)營機構從事證券自營業(yè)務，持有一種非國債類證券按成本價計算的總金額不得超過凈資產(chǎn)或證券營運資金的20%

　　5. 證券經(jīng)營機構買入任一上市公司股票按當日收盤家不超過上市公司流通市值20%

　　自營業(yè)務出現(xiàn)盈利

　　自營業(yè)務出現(xiàn)盈利時，該機構應按月酒氣盈利提取5%自營買賣損失金，直至累積總額達到其凈資本的凈營運資金5%為止。

　　1 證券從業(yè)資格考試《證券基本法律法規(guī)》講義第三章：證券經(jīng)紀業(yè)務

　　2 證券從業(yè)資格考試《證券基本法律法規(guī)》講義第三章：證券投資咨詢

　　3 證券從業(yè)資格考試《證券基本法律法規(guī)》講義第三章：與證券交易、證券投資活動有關財務顧問

　　4 證券從業(yè)資格考試《證券基本法律法規(guī)》講義第三章：證券承銷與保薦

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