5、平倉數(shù)量的分配原則：

　　(1)、在平倉范圍內按盈利大小的不同分成三級，逐級進行分配。

　　首先分配給單位凈持倉盈利大于等于Dt交易日結算價的10%的持倉(以下簡稱盈利10%以上的持倉);其次分配給單位凈持倉盈利小于Dt交易日結算價的10%而大于等于6%的持倉(以下簡稱盈利6%以上的持倉);最后分配給單位凈持倉盈利小于Dt交易日結算價的6%而大于零的持倉(以下簡稱盈利大于零的持倉)。

　　(2)、以上各級分配比例均按申報平倉數(shù)量(剩余申報平倉數(shù)量)與各級可平倉的盈利持倉數(shù)量之比進行分配。

　　盈利10%以上的持倉數(shù)量大于等于申報平倉數(shù)量的，根據(jù)申報平倉數(shù)量與盈利10%以上的持倉數(shù)量的比例，將申報平倉數(shù)量向盈利10%以上的持倉分配實際平倉數(shù)量;

　　盈利10%以上的持倉數(shù)量小于申報平倉數(shù)量的，根據(jù)盈利10%以上的持倉數(shù)量與申報平倉數(shù)量的比例，將盈利10%以上的持倉數(shù)量向申報平倉客戶分配實際平倉數(shù)量。再把剩余的申報平倉數(shù)量按上述的分配方法依次向盈利6%以上的持倉、盈利大于零的持倉分配;還有剩余的，不再分配。

　　6、強制減倉的執(zhí)行

　　強制減倉于Dt交易日收市后執(zhí)行，強制減倉結果作為Dt交易日會員的交易結果。

　　7、強制減倉的價格

　　強制減倉的價格為該合約Dt交易日的漲跌停板價格。

　　8、強制減倉當日結算時交易保證金按正常標準收取。

　　9、強制減倉造成的經(jīng)濟損失由會員及其客戶承擔。該合約在采取上述措施后風險仍未釋放的，交易所宣布為異常情況，并按有關規(guī)定采取風險控制措施。

　　(七)、結算擔保金制度

　　盈利10%以上的持倉數(shù)量小于申報平倉數(shù)量的，根據(jù)盈利10%以上的持倉數(shù)量與申報平倉數(shù)量的比例，將盈利10%以上的持倉數(shù)量向申報平倉客戶分配實際平倉數(shù)量。再把剩余的申報平倉數(shù)量按上述的分配方法依次向盈利6%以上的持倉、盈利大于零的持倉分配;還有剩余的，不再分配。

　　結算擔保金分為基礎結算擔保金和變動結算擔保金�；�礎結算擔保金是指結算會員參與交易所結算交割業(yè)務必須繳納的最低結算擔保金數(shù)額。變動結算擔保金是指結算會員結算擔保金中高出基礎結算擔保金的部分，是隨著結算會員業(yè)務量的變化而調整的結算擔保金。結算擔保金應當以現(xiàn)金方式繳納。

　　1、各類結算會員的基礎結算擔保金為：交易結算會員人民幣1000萬元，全面結算會員人民幣2000萬元，特別結算會員人民幣5000萬元。結算會員在簽署《中國金融期貨交易所結算會員協(xié)議》后的5個交易日內，將基礎結算擔保金存入交易所結算擔保金專用賬戶。

　　2、交易所每季度最后一個交易日收市后，根據(jù)市場總體情況，確定全市場的結算擔保金總額，通知結算會員其應分擔的結算擔保金。

　　每個結算會員根據(jù)業(yè)務量按比例分擔結算擔保金總額。結算會員應分擔的結算擔保金=結算擔保金總額×(20%×該會員上一季度日均交易量/交易所上一季度日均交易量+80%×該會員上一季度日均持倉量/交易所上一季度日均持倉量)。

　　結算會員應分擔的結算擔保金數(shù)額與其基礎結算擔保金數(shù)額取大者，作為結算會員新季度應繳納的結算擔保金數(shù)額。交易所將在新季度開始的第5個交易日第一節(jié)結束后，通過銀行將結算擔保金余額的超出部分劃至結算會員結算擔保金專用賬戶，將需要補交的結算擔保金從結算會員結算擔保金專用賬戶中扣劃。

　　結算會員需要補交結算擔保金的，應在新季度初的第5個交易日前將補交數(shù)額存入其結算擔保金專用賬戶。

　　3、交易所可以根據(jù)市場風險情況調整結算擔保金的收取時間以及結算擔保金總額，并有權對個別結算會員提高結算擔保金。

　　結算會員結算準備金小于零，且未能在規(guī)定時限內補足的，交易所采取強行平倉等措施后，結算準備金仍小于零，交易所將先使用該違約結算會員的結算擔保金補足，不足部分再按比例使用其他結算會員繳納的結算擔保金。

　　其他結算會員分攤比例為其結算擔保金余額占當前未使用結算擔保金總額之比，分攤的金額以其繳存的結算擔保金為限。

　　結算會員繳存的結算擔保金按照規(guī)定動用后，應于5個交易日內按原繳納標準，將需要補足的部分存至其結算擔保金專用賬戶。交易所將于第5個交易日第一節(jié)結束后通過銀行從結算會員結算擔保金專用賬戶中扣劃。

　　結算會員未能按期繳存、補足結算擔保金的，依法按《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》有關規(guī)定處理。

　　動用結算擔保金后，其他結算會員有權向違約結算會員追償。

　　(八)、風險警示制度

　　交易所實行風險警示制度。交易所認為必要的，可以分別或同時采取要求會員和客戶報告情況、談話提醒、書面警示、公開譴責、發(fā)布風險警示公告等措施中的一種或多種，以警示和化解風險。

　　出現(xiàn)下列情形之一的，交易所有權約見指定的會員高管人員或客戶談話提醒風險，或要求會員或客戶報告情況：

　　1、期貨價格出現(xiàn)異常; 2、會員或客戶交易異常; 3、會員或客戶持倉異常; 4、會員資金異常; 5、會員或客戶涉嫌違規(guī)、違約; 6、交易所接到投訴涉及到會員或客戶; 7、會員涉及司法調查; 8、交易所認定的其他情況。

　　交易所實施談話提醒應當遵守下列要求： 1、交易所發(fā)出書面通知，約見指定的會員高管人員或客戶談話。客戶應當由會員指定人員陪同; 2、交易所安排談話提醒時，應將談話時間、地點、要求等以書面形式提前一天通知會員; 3、談話對象確因特殊情況不能參加的，應事先報告交易所，經(jīng)交易所同意后可書面委托有關人員代理; 4、談話對象應如實陳述、不得故意隱瞞事實; 5、交易所工作人員應對談話的有關信息予以保密。交易所要求會員或客戶報告情況的，有關報告方式和報告內容參照大戶報告制度。

　　通過情況報告和談話，發(fā)現(xiàn)會員或客戶有違規(guī)嫌疑、交易頭寸有較大風險的，交易所有權對會員或客戶發(fā)出書面的《風險警示函》。

　　發(fā)生下列情形之一的，交易所有權在指定的有關媒體上對有關會員和客戶進行公開譴責：

　　1、不按交易所要求報告情況和談話的; 2、故意隱瞞事實，瞞報、錯報、漏報重要信息的; 3、故意銷毀違規(guī)違約證明材料， 不配合交易所調查的; 4、經(jīng)查實存在欺詐客戶行為的; 5、經(jīng)查實參與分倉和操縱市場的; 6、交易所認定的其他違規(guī)行為。 交易所對相關會員或客戶進行公開譴責的同時，對其違規(guī)行為，按交易所違規(guī)處理辦法處理。

　　發(fā)生下列情形之一的，交易所有權發(fā)出風險警示公告，向全體會員和客戶警示風險：

　　1、期貨價格出現(xiàn)異常; 2、期貨價格和現(xiàn)貨價格出現(xiàn)較大差距; 3、會員或客戶涉嫌違規(guī)、違約;4、會員或客戶交易存在較大風險; 5、交易所認定的其他情況。