波動率報告①

　　滬深300指數(shù)波動率繼續(xù)反彈,本周維持中位偏上并繼續(xù)上升;豆粕期貨合約波動率本周繼續(xù)維持歷史均值下方,各主力合約有所分化,主力合約1409波動較大;白糖期貨合約近期波動率從歷史低位略有回升維持偏低位,并保持穩(wěn)定;股指目前處于震蕩下行階段,豆粕處于窄幅震蕩階段,上周有略有反彈,白糖處于回調(diào)階段波動縮窄。

　　滬深300股指

　　過去一周滬深300指數(shù)日均波動率為0.80%,年化波動率為12.67%;過去一年數(shù)據(jù)滬深300指數(shù)日均波動率為1.00%,年化波動率為15.88%。上周股指波動率波動較小,市場經(jīng)過五連陽之后處于震蕩調(diào)整階段。

　　豆粕期貨

　　豆粕期貨主力合約豆粕1409,過去一周日均波動為1.05%,年化波動率為16.61% ;過去兩個月豆粕期貨主力合約豆粕1409日均波動率為0.80%,年化波動率為12.65%。上周豆粕期貨波動率高于歷史均值水平,市場下行趨勢明顯。

　　比較不同豆粕期貨合約,主力合約M1409的波動率仍然相對較大,M1505合約波動率明顯小于其他合約,不同合約波動出現(xiàn)分化。

　　白糖期貨

　　白糖期貨主力合約白糖1501,過去一周日均波動為1.03%,年化波動率為16.30%;過去兩個月白糖期貨主力合約白糖1501日均波動率為0.77%,年化波動率為12.22%。上周白糖期貨波動率仍處于歷史低位,市場正在寬幅震蕩。

　　比較不同白糖期貨合約,合約SR1501合約波動率仍然較高,合約SR1409合約波動率最低,不同合約波動率具有收斂特點,并普遍持續(xù)下降。

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