股指期貨擇時套保日內(nèi)策略

　　今日市場依然基本呈單邊下跌,滬深300指數(shù)低開低走,在上午幾乎沒有任何抵抗,午前已跌破2400點整數(shù)關(guān)口,午后以振蕩為主,尾盤又現(xiàn)下跌,最終跌破2390點,報收2384.44點,較昨日下跌1.84%,全天成交額841.84億元,較昨日減少約50億,今日縮量下跌顯示節(jié)前資金持股意愿不強, 還剩兩個交易日,有可能出現(xiàn)小幅盤整,依然建議謹慎操作,做好套保對沖。

　　今日期指4個合約的跌幅與滬深300指數(shù)基本相當,主力合約IF1310今日下跌1.81%,基差依然升水;四只合約共成交約81萬手,較昨日增加約 10萬手;持倉量為9.6萬手,較昨日增加332手;今日市躇本單邊下跌,做空動能有所增加,而持倉只是略微增加,日內(nèi)投資者增加,機構(gòu)投資者依然比較謹慎,沒做大的調(diào)整,預(yù)計節(jié)前很大概率會維持振蕩走勢,建議節(jié)前以套保為主,謹慎操作。

　　今天中金所發(fā)布了兩個合約的持倉(IF1310、IF1312),三個合約的前5名、前10名和前20名會員的成交量以及賣單持倉量均出現(xiàn)增加,但買單量卻出現(xiàn)分歧,前5名和前20名增加,前10名減少;從凈持倉看,前5、10名和前20名會員的凈空頭均略有增加,且前5名凈空單增加最大,空頭繼續(xù)在集中,機構(gòu)套保量增加,最近市場以日內(nèi)交易為主,建議國慶節(jié)前采取套保對沖等手段來規(guī)避中期風(fēng)險。

　　今日我們的模擬凈值為2.234,較昨日上漲0.1%;基金進行0次調(diào)倉,期指倉位為2171手;模擬的現(xiàn)貨部分收益為-1.84%,期貨部分收益為3.73%。

　　我們的模擬基金目前總資產(chǎn)為22.34億元,其中現(xiàn)貨資產(chǎn)14.29億元,期貨資產(chǎn)8.05億元,客戶可以按相應(yīng)的比例進行期指的調(diào)倉。今日市躇本是單邊下跌,我們的模擬基金進行0次調(diào)倉;建議明日若滬深300指數(shù)繼續(xù)向下,則保持期指倉位不變;若向上突破2436.1點,則減倉期指空單1241手, 若繼續(xù)向上突破2461.2點,則減倉620手。

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