點擊查看：2019年中級銀行從業(yè)《風險管理》備考習題匯總

　　單選題(共90題，合計45分)

　　1銀行賬戶中的項目通常按照(　　)計價。

　　A. 市場價格

　　B. 模型定價

　　C. 歷史成本

　　D. 預期價格

　　2作為商業(yè)銀行內(nèi)部評級法指標的是(　　)

　　A. 違約頻率

　　B. 違約概率

　　C. 不良率

　　D. 違約率

　　3Credit Metrics TM計算資產(chǎn)組合風險價值的兩種方法是(　　)

　　A. 解析法與歷史模擬法

　　B. 歷史模擬法與蒙特卡洛模擬法

　　C. 蒙特卡洛模擬法與情景模擬法

　　D. 解析法與蒙特卡洛模擬法

　　4通常戰(zhàn)略風險識別可以從(　　)三個層面人手。

　　A. 戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局

　　B. 戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局

　　C. 戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀

　　D. 宏觀戰(zhàn)略、中觀管理和微觀操作

　　5假設某項交易的期限為125個交易日，并且只在這段時間占用了所配置的經(jīng)濟資本。此項交易對應的RAROC為4%，則調(diào)整為年度比率的RAR0C等于(　　)

　　A. 4.00%

　　B. 4.08%

　　C. 8.00%

　　D. 8.16%

　　6《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低(　　)要求，鼓勵商業(yè)銀行采用(　　)技術(shù)。

　　A. 監(jiān)管資本;高級風險量化

　　B. 經(jīng)濟資本;高級風險量化

　　C. 會計資本;風險定性分析

　　D. 注冊資本;風險定性分析

　　7按照(　　)不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。

　　A. 評分的階段

　　B. 評分的方法

　　C. 評分的對象

　　D. 評分的結(jié)果

　　8系統(tǒng)缺陷造成的風險中不包括(　　)風險。

　　A. 數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　B. 系統(tǒng)安全

　　C. 系統(tǒng)設計/開發(fā)

　　D. 系統(tǒng)報告

　　9風險管理的最基本要求是(　　)

　　A. 迅速、有效地控制風險

　　B. 適時、準確地識別風險

　　C. 準確、詳細地計量風險

　　D. 適時、完整地監(jiān)測風險

　　10影響金融工具久期的因素不包括(　　)

　　A. 金融工具的到期日

　　B. 距下一次重新定價日的時間長短

　　C. 到期日之前支付金額的大小

　　D. 金融工具的發(fā)行日期

　　11下列各項屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是(　　)

　　A. 從事未經(jīng)授權(quán)的交易

　　B. 有組織的工人運動

　　C. 缺乏崗位輪換機制

　　D. 意識到自己缺乏必要的知識

　　12下列情形中，表現(xiàn)流動性風險與市場風險關(guān)系的是(　　)

　　A. 不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動資金出現(xiàn)問題的征兆

　　B. 利率波動會影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動必然產(chǎn)生某種程度上的流動性風險

　　C. 前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現(xiàn)金流量便會受到直接影喻

　　D. 任何負面消息，不論是否屬實，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進而導致流動性困難

　　13對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是(　　)

　　A. 管理層風險

　　B. 產(chǎn)品風險

　　C. 區(qū)域風險

　　D. 借款人財務狀況變動風險

　　14預期損失率的計算公式是(　　)

　　A. 預期損失率=預期攢失/資產(chǎn)風險敞口×l00%

　　B. 預期損失率=預期損失/貸款資產(chǎn)總額×100%

　　C. 預期損失率=預期損失/風險資產(chǎn)總額×l00%

　　D. 預期損失率=預期損失/資產(chǎn)總額×100%

　　15某商業(yè)銀行董事會明確定位銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2005—2010年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2011年起因受到金融危機的沖擊，該銀行面臨的流動性風險是其(　　)長期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　A. 聲譽風險、市場風險和操作風險

　　B. 信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險

　　C. 市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險

　　D. 信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險

　　16在持有期為3天，置信水平為95%的情況下，若所計算的風險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )

　　A. 在3天中的收益有95%的可能性不會超過3萬元

　　B. 在3天中的收益有95%的可能性會超過3萬元

　　C. 在3天中的損失有95%的可能性不會超過3萬元

　　D. 在3天中的損失有95%的可能性會超過3萬元

　　17國家進行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行應當及時調(diào)整有關(guān)政策，避免市場變化而給商業(yè)銀行造成風險。這是規(guī)避外部因素中(　　)的體現(xiàn)。

　　A.洗錢

　　B.政治風險

　　C.監(jiān)管規(guī)定

　　D.自然災害

　　18操作風險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經(jīng)營管理中存在的操作風險因素，必須將風險控制的關(guān)口前移，自下而上逐級開展操作風險的識別與評估。這是因為(　　)

　　A. 下級的業(yè)務種類少，栩?qū)�簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上地評估

　　B. 自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范

　　C. 操作風險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機構(gòu)和經(jīng)營管理流程的薄弱環(huán)節(jié)

　　D. 上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中

　　19關(guān)于專有信息和保密信息的內(nèi)容的表述，下面選項中不正確的是(　　)

　　A.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位

　　B. 保密信息則通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細情況

　　C. 如果一些專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除

　　D. 這些有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準則的披露要求產(chǎn)生沖突

　　20商業(yè)銀行一個完整的風險監(jiān)測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和(　　)

　　A. 流動性風險指標

　　B. 信用風險指標

　　C. 風險抵補類指標

　　D. 操作風險指標

　　1.C

　　解析：C【解析】銀行賬戶中的項日通常按照歷史成本計價。

　　2.B

　　解析：B【解析】銀行決定實施內(nèi)部評級法，須自行估計違約概率(PD)和違約損失率(LGD)。

　　3.D

　　解析：D【解析】解析法通過簡化的假設，對信貸資產(chǎn)組合給出一個“準確”的解。蒙特卡洛模擬法模擬資產(chǎn)組合中各證券的價格走勢。歷史模擬法是通過歷史數(shù)據(jù)來構(gòu)造收益率分布。是一個模擬歷史的過程

　　4.D

　　解析：D【解析】戰(zhàn)略風險識別的三個層面：宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀操作層面(工作崗位)。故選D

　　5.D

　　解析：暫無

　　6.A

　　解析：暫無

　　7.A

　　解析：A【解析】本題考查個人客戶評分的分類。個人客戶評分按照評分的對象分為客戶水平、產(chǎn)品水平和賬戶水平;按照評分的目的可以分為風險評分、利潤評分、忠誠度評分等;按照評分的階段可分為拓展客戶期(信用局評分)、審批客戶期(申請評分)和管理客戶期(行為評分)。

　　8.D

　　解析：D【解析】系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風險包括系統(tǒng)設計不完善和系統(tǒng)維護不完善所產(chǎn)生的風險，具體表現(xiàn)為數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量風險、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險，以及系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在問題等。因此，A、B、C三項均屬于系統(tǒng)缺陷造成的風險。故選D。

　　9.B

　　解析：B【解析】風險管理的最基本要求是適時、準確地識別風險

　　10.D

　　解析：D【解析】D中發(fā)行日期不會對久期有什么影響，久期看重的是未來的發(fā)展，因此有影響的是距離到期日的時間

　　11.A

　　解析：A【解析】失職違規(guī)是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風除，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務或交易行為以及超越授權(quán)的活動。B項違反用工法;C項屬于核心雇員流失;D項屬于妥口識技能匱乏

　　12.B

　　解析：B【解析】表現(xiàn)流動性風險與市場風險關(guān)系的是利率波動會影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動必然會產(chǎn)生某種程度卜的流動性風險。故選B

　　13.C

　　解析：C【解析】區(qū)域風險作為一種系統(tǒng)性風險難以通過貸款組合完全消除，因此它成為影響資產(chǎn)組合信用風險水平的一種重要風險因素。故選C

　　14.A

　　解析：A【解析】預期損失率的計算公式是：預期損失率=預期損失/資產(chǎn)風險敞口×l00。%。故選A。

　　15.B

　　解析：B【解析】本題中，“其資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券”，主要影響次級債券的是交易對手方風險，屬于信用風險，同時還有利率風險、匯率風險的影響，會產(chǎn)生市場風險;“2011年起因受到金融危機的沖擊”屬于市場風險;“其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)”屬于戰(zhàn)略風險。而根據(jù)聲譽風險和操作風險的定義，根據(jù)題中所給的材料，無法判斷商業(yè)銀行面臨聲譽風險和操作風險。故選B

　　16.C

　　解析：C【解析】風險價值是在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在的最大損失

　　17.C

　　解析：C【解析】監(jiān)管規(guī)定是指未遵守金融監(jiān)管當局的規(guī)定而引起的風險。在出臺新的金融監(jiān)管規(guī)定或者金融監(jiān)管加強，新的金融監(jiān)管者發(fā)生改變，出現(xiàn)新的金融監(jiān)管重點時。比較容易出現(xiàn)該類風險

　　18.C

　　解析：C【解析】絕大部分操作風險事件發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機構(gòu)和經(jīng)營管理流程的基礎環(huán)節(jié)，所以應當將風險管理的關(guān)口前移，自下而上逐級開展操作風險的識別與評估

　　19.C

　　解析：C【解析】專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位。保密信息則通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細情況，如使用的方法、估計參數(shù)和數(shù)據(jù)等。如果以上這些專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，但是一般性披露不可免除。這些有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準則的披露要求產(chǎn)生沖突。故選C

　　20.C

　　解析：C【解析】商業(yè)銀行一個完整的風險監(jiān)測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和風險抵補類指標

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