點(diǎn)擊查看：2019年初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》沖刺訓(xùn)練匯總

　　單項(xiàng)選擇題(共80小題，每小題0.5分。下列選項(xiàng)中只有一項(xiàng)最符合題目要求。不選、錯(cuò)選均不得分。)

　　61.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管最為核心的步驟是(　　)。

　　A.了解機(jī)構(gòu)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　C.規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)

　　D.監(jiān)管措施

　　62.(　　)必須向董事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。

　　A.監(jiān)事會(huì)

　　B.高級(jí)管理層

　　C.股東大會(huì)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　63.對記入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價(jià)值正變動(dòng)可計(jì)人附屬資本的部分，不得超過正變動(dòng)的(　　)。

　　A.25%

　　B.50%

　　C.75%

　　D.100%

　　64.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(　　)。

　　A.動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)

　　B.應(yīng)實(shí)現(xiàn)監(jiān)測對合同條款的遵守情況

　　C.可以識(shí)別借款人違約情況，并及時(shí)對風(fēng)險(xiǎn)上升的授信進(jìn)行分類

　　D.以上都對

　　65.目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于(　　)來計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管資本。

　　A.違約概率模型

　　B.信用評(píng)分模型

　　C.內(nèi)部評(píng)級(jí)方法

　　D.以上都不對

　　66.以下不屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)的是(　　)。

　　A.本外幣現(xiàn)金

　　B.銀行存單

　　C.黃金

　　D.中央政府發(fā)行債券

　　67.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程不包括(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.風(fēng)險(xiǎn)控制

　　C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　68.(　　)通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值。

　　A.預(yù)期損失

　　B.期望損失

　　C.非預(yù)期損失

　　D.災(zāi)難性損失

　　69.(　　)負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動(dòng)指南。

　　A.股東大會(huì)和董事會(huì)

　　B.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)

　　C.董事會(huì)和高級(jí)管理層

　　D.高級(jí)管理層和內(nèi)部審計(jì)人員

　　70.商業(yè)銀行同樣面臨諸如產(chǎn)品研發(fā)失敗、系統(tǒng)建設(shè)失敗、進(jìn)入新市場失敗、兼并/收購失敗等風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是(　　)。

　　A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.客戶風(fēng)險(xiǎn)

　　C.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

　　D.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

　　71.下列關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包，但一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去

　　B.通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任

　　C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)銀行仍然需要承擔(dān)責(zé)任

　　D.進(jìn)行外包時(shí)，商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理

　　72.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類型包括(　　)。

　　A.品牌風(fēng)險(xiǎn)

　　B.競爭對手風(fēng)險(xiǎn)

　　C.客戶風(fēng)險(xiǎn)

　　D.以上全對

　　73.商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和(　　)。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　74.銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的關(guān)系不包括(　　)。

　　A.隸屬

　　B.獨(dú)立

　　C.支持

　　D.不能混淆

　　75.(　　)是商業(yè)銀行日常工作的一個(gè)重要部分，每個(gè)業(yè)務(wù)都要建立控制措施，分清責(zé)任范圍，并接受仔細(xì)的、獨(dú)立的監(jiān)控。

　　A.外部控制環(huán)境

　　B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

　　C.內(nèi)部控制措施

　　D.監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正

　　76.外資銀行單個(gè)機(jī)構(gòu)從中國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的(　　)。

　　A.15%

　　B.30%

　　C.60%

　　D.70%

　　77.評(píng)估利率變化對商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況的影響是(　　)。

　　A.現(xiàn)金流分析法

　　B.缺口分析法

　　C.流動(dòng)性比率/指標(biāo)法

　　D.久期分析法

　　78.商業(yè)銀行根據(jù)不同的假設(shè)情況進(jìn)行流動(dòng)性測算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況是指(　　)。

　　A.壓力測試

　　B.情景分析

　　C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

　　79.證券業(yè)存款屬于(　　)。

　　A.敏感負(fù)債

　　B.脆弱資金

　　C.平均存款

　　D.核心存款

　　80.在實(shí)際操作中，(　　)是商業(yè)銀行在真正需要資金時(shí)通常選擇的融資方式。

　　A.出售流動(dòng)資產(chǎn)

　　B.同業(yè)拆入

　　C.收回貸款

　　D.長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn)

　　61.B【解析】風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架涵蓋了六個(gè)相互銜接的、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟：了解機(jī)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)、準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場檢查、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場檢查并確定評(píng)級(jí)和監(jiān)管措施。其中，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管最為核心的步驟。故本題選B。

　　62.B【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》從公司治理、信用風(fēng)險(xiǎn)控制、內(nèi)審和外審等三方面角度來闡述銀行業(yè)的公司治理和監(jiān)督。規(guī)定了高級(jí)管理層的職責(zé)，其中包括：向董事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。故本題選B。

　　63.B【解析】對記入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價(jià)值正變動(dòng)可計(jì)入附屬資本的部分，不得超過正變動(dòng)的50%。故本題選B。

　　64.D【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是指風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閾值。有效的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：①確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢;②監(jiān)測對合同條款的遵守情況;③評(píng)估抵(質(zhì))押物相對債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵(質(zhì))押物價(jià)值的變動(dòng)趨勢;④識(shí)別借款人違約情況，并及時(shí)對風(fēng)險(xiǎn)上升的授信進(jìn)行分類。故本題選D。

　　65.C【解析】巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評(píng)級(jí)方法來計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管資本。故本題選C。

　　66.D【解析】中央政府發(fā)行的債券屬于高質(zhì)量的金融工具，不屬于現(xiàn)金類資產(chǎn);現(xiàn)金類資產(chǎn)主要包括本外幣現(xiàn)金、銀行存單、黃金等。故本題選D。

　　67.C【解析】按照良好的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制機(jī)制，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。故本題選C。

　　68.A【解析】預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值(有時(shí)也采用中間值)。故本題選A。

　　69.C【解析】董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動(dòng)指南。故本題選C。

　　70.C【解析】商業(yè)銀行同樣面臨諸如產(chǎn)品研發(fā)失敗、系統(tǒng)建設(shè)失敗、進(jìn)入新市場失敗、兼并/收購失敗等風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。故本題選C。

　　71.B【解析】從本質(zhì)上說，操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并未被“包”出去。業(yè)務(wù)外包并不能減少董事會(huì)和高級(jí)管理層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。外包服務(wù)的最終責(zé)任人仍是商業(yè)銀行，對客戶和監(jiān)管者仍承擔(dān)著保證服務(wù)質(zhì)量、安全、透明度和管理匯報(bào)的責(zé)任。故本題選B。

　　72.D【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類型包括產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)、競爭對手風(fēng)險(xiǎn)、客戶風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、其他(例如，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營以及多種風(fēng)險(xiǎn)因素)。故本題選D。

　　73.C【解析】商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)。故本題選C。

　　74.A【解析】商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)既要保持相互獨(dú)立，又要相互支持，但不是隸屬關(guān)系。故本題選A。

　　75.C【解析】內(nèi)部控制措施是商業(yè)銀行日常工作的一個(gè)重要部分，每個(gè)業(yè)務(wù)都要建立控制措施，分清責(zé)任范圍，并接受仔細(xì)的、獨(dú)立的監(jiān)控。故本題選C。

　　76·D【解析】外資銀行單個(gè)機(jī)構(gòu)從中國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的70%。故本題選D。

　　77.D【解析】利率波動(dòng)將直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值變化，進(jìn)而造成流動(dòng)性狀況發(fā)生變化。因此，同樣可以采用市場風(fēng)險(xiǎn)管理中的久期分析方法，評(píng)估利率變化對商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況的影響。故本題選D。

　　78.A【解析】壓力測試是指商業(yè)銀行根據(jù)不同的假設(shè)情況進(jìn)行流動(dòng)性測算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況。故本題選A。

　　79.A【解析】商業(yè)銀行可將特定時(shí)段內(nèi)的存款分為三類，其中，第一類敏感負(fù)債是指對利率非常敏感，隨時(shí)都可能提取，如證券業(yè)存款。故本題選A。

　　80.B【解析】在實(shí)際操作中，商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時(shí)候借入資金，而不長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn);如果通過出售流動(dòng)資產(chǎn)換取流動(dòng)性，則將導(dǎo)致總資產(chǎn)存量下降;收回貸款將嚴(yán)重?fù)p害商業(yè)銀行的聲譽(yù)。故本題選B。

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