第 1 頁：單選題

第 3 頁：多選題

第 4 頁：判斷題

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　　一、單選題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項最符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。

　　1.在法人客戶評級模型中，Risk Calc模型( )。

　　A.不適用于非上市公司

　　B.運用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率

　　C.核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系

　　D.核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者

　　【答案】B

　　2.ZETA信用風(fēng)險分析模型中用于衡量流動性的指標(biāo)是( )。

　　A.流動資產(chǎn)/總資產(chǎn) B.流動資產(chǎn)/流動負(fù)債

　　C.(流動資產(chǎn)-流動負(fù)債)/總資產(chǎn) D.流動負(fù)債/總資產(chǎn)

　　【答案】B

　　3.某銀行2015年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2015年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率( )。

　　A.為6.0% B.為8.0%

　　C.為8.5% D.因數(shù)據(jù)不足無法計算

　　【答案】C

　　4.下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式的說法，不正確的是( )。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

　　B.缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的重要分析手段

　　C.20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

　　D.1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)全面風(fēng)險管理原則體系基本形成

　　【答案】B

　　5.下列關(guān)于公允價值的說法，不正確的是( )。

　　A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值

　　B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

　　C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值

　　D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值不存在

　　【答案】D

　　6.下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是( )。

　　A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

　　B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

　　C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風(fēng)險可以忽略不計

　　D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

　　【答案】D

　　7.下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，不正確的是( )。

　　A.流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風(fēng)險

　　B.流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險

　　C.流動性風(fēng)險是商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險

　　D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險

　　【答案】A

　　8.下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是( )。

　　A.國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險

　　B.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風(fēng)險

　　C.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風(fēng)險所帶來的損失

　　D.國家風(fēng)險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍

　　【答案】A

　　9.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略不包括( )。

　　A.風(fēng)險分散 B.風(fēng)險對沖

　　C.風(fēng)險規(guī)避 D.風(fēng)險隱藏

　　【答案】D

　　10.下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是( )。

　　A.對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除

　　B.風(fēng)險補償是指事前(損失發(fā)生以前)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償

　　C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　D.風(fēng)險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

　　【答案】B

　　11.下列關(guān)于資本的說法，正確的是( )。

　　A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本

　　B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本

　　C.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本

　　【答案】C

　　12.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是( )。

　　A.RAROC=(收益-預(yù)期損失)÷非預(yù)期損失 B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失)÷預(yù)期損失

　　C.RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)÷收益 D.RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)÷收益

　　【答案】A

　　13.下列關(guān)于事件的說法，不正確的是( )。

　　A.概率描述的是偶然事件，是對未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進行度量

　　B.不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知

　　C.確定性事件是指，在不同的條件下重復(fù)同一行為或試驗，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的

　　D.在每次隨機試驗中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機事件

　　【答案】C

　　14.隨機變量X的概率分布表如下：

K	1	4	10
P	20%	40%	40%

　　則隨機變量X的期望值是( )。

　　A.5.8 B.6.0

　　C.4.0 D.4.8

　　【答案】A

　　15.下列關(guān)于經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點的說法，不正確的是( )。

　　A.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督

　　B.公司治理應(yīng)當(dāng)維護股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

　　C.如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機會得到有效補償

　　D.治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財富和工作機會以及為保持企業(yè)財務(wù)健全而積極地進行合作

　　【答案】A

　　16.下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是( )。

　　A.相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

　　B.資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和

　　C.資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和

　　D.百分比收益率衡量了絕對收益

　　【答案】B

　　17.假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示：

概率	0.05	0.20	0.15	0.25	0.35
收益率	50%	15%	-10%	-25%	40%

　　則一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為( )。

　　A.18.25% B.27.25%

　　C.11.25% D.11.75%

　　【答案】D

　　18.下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)路徑

　　B.戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等

　　C.戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實現(xiàn)路徑

　　D.各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是一致的

　　【答案】D

　　19.正態(tài)隨機變量X的觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為( )。

　　A.68% B.95%

　　C.32% D.50%

　　【答案】B

　　20.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是( )。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

　　B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

　　D.全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理

　　【答案】B

　　21.下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是( )。

　　A.信用風(fēng)險只有當(dāng)違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生

　　B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險來源

　　C.信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式

　　D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險

　　【答案】C

　　22.大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨( )危機。

　　A.流動性 B.操作

　　C.法律 D.戰(zhàn)略

　　【答案】A

　　23.下列降低風(fēng)險的方法中，( )只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。

　　A.風(fēng)險分散 B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　C.風(fēng)險對沖 D.風(fēng)險規(guī)避

　　【答案】A

　　24.對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括( )。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法 B.基本指標(biāo)法

　　C.內(nèi)部模型法 D.高級計量法

　　【答案】C

　　25.在實際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來描述( )的分布。

　　A.每日股票價格 B.每日股票指數(shù)

　　C.股票價格每日變動值 D.股票價格每日收益率

　　【答案】D

　　26.下列關(guān)于風(fēng)險的說法，不正確的是( )。

　　A.風(fēng)險是收益的概率分布

　　B.風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)

　　C.損失是一個事前概念，風(fēng)險是一個事后概念

　　D.風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但并不等同于損失本身

　　【答案】C

　　27.下列關(guān)于風(fēng)險管理部門的說法，正確的是( )。

　　A.必須具備高度獨立性

　　B.具有完全的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)

　　C.風(fēng)險管理部門又稱風(fēng)險管理委員會

　　D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

　　【答案】A

　　28.下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是( )。

　　A.違約風(fēng)險僅針對個人而言，不針對企業(yè)

　　B.結(jié)算風(fēng)險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險

　　C.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

　　D.與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得

　　【答案】B

　　29.下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，不正確的是( )。

　　A.操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面

　　B.操作風(fēng)險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利

　　C.對操作風(fēng)險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險

　　D.操作風(fēng)險具有相對獨立性，不會引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險

　　【答案】D

　　30.根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，隨機變量分為( )。

　　A.確定型隨機變量和不確定型隨機變量 B.跳躍型隨機變量和連貫型隨機變量

　　C.離散型隨機變量和跳躍型隨機變量 D.離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量

　　【答案】D

　　31.小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價值分別為2萬元、4萬元、4萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30%、25%、15%，則小陳的投資組合年百分比收益率是( )。

　　A.25.0% B.20.0%

　　C.21.0% D.22.0%

　　【答案】D

　　32.某交易部門持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為20%、40%、40%，三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為8%、10%、12%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是( )。

　　A.10% B.10.4%

　　C.9.5% D.3.5%

　　【答案】B

　　33.假設(shè)某股票一個月后的股價增長率服從均值為2%、方差為0.01%的正態(tài)分布，則一個月后該股票的股價增長率落在( )區(qū)間內(nèi)的概率約為68%。

　　A.(1%，3%) B.(0，4%)

　　C.(1.99%，2.01%) D.(1.98%，2.02%)

　　【答案】A

　　34.對于商業(yè)銀行來說，市場風(fēng)險中最重要的是( )。

　　A.利率風(fēng)險 B.股票風(fēng)險

　　C.商品風(fēng)險 D.匯率風(fēng)險

　　【答案】A

　　35.下列關(guān)于風(fēng)險的說法，不正確的是( )。

　　A.市場風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)風(fēng)險特征

　　B.國際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國金融/資本市場，以降低所承擔(dān)的風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險

　　D.在商業(yè)銀行面臨的市場風(fēng)險中，利率風(fēng)險尤為重要

　　【答案】A

　　36.連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有( )件。

　　A.6 B.4

　　C.8 D.2

　　【答案】C

　　37.隨機變量Y的概率分布表如下：

Y	1	4
P	60%	40%

　　隨機變量Y的方差為( )。

　　A.2.76 B.2.16

　　C.4.06 D.4.68

　　【答案】B

　　38.內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括( )。

　　A.風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性

　　B.會計記錄和財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性

　　C.內(nèi)部控制的健全性和有效性

　　D.適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求

　　【答案】D

　　39.現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務(wù)控制部門通常采取( )的方法，及時捕捉市場價格/價值的變化。

　　A.每月參照市場定價 B.每日參照市場定價

　　C.每日財務(wù)報表定價 D.每月財務(wù)報表定價

　　【答案】B

　　40.《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低( )要求，鼓勵商業(yè)銀行采用( )技術(shù)。

　　A.監(jiān)管資本，高級風(fēng)險量化 B.經(jīng)濟資本，高級風(fēng)險量化

　　C.會計資本，風(fēng)險定性分析 D.注冊資本，風(fēng)險定性分析

　　【答案】A

　　41.商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法是( )。

　　A.失誤樹分析方法 B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

　　C.制作風(fēng)險清單 D.情景分析法

　　【答案】C

　　42.參照國際最佳實踐，在日常風(fēng)險管理操作中，具體的風(fēng)險管理/控制措施可以采取( )。

　　A.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的二級管理方式

　　B.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式

　　C.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的三級管理方式

　　D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

　　【答案】D

　　43.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的說法，不正確的是( )。

　　A.集中型風(fēng)險管理部門更適合于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行

　　B.集中型風(fēng)險管理部門包括了風(fēng)險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持等風(fēng)險管理核心要素

　　C.分散型風(fēng)險管理部門自身需包含完善的風(fēng)險管理功能

　　D.分散型風(fēng)險管理部門難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息

　　【答案】C

　　44.下列關(guān)于各風(fēng)險管理組織中各機構(gòu)主要職責(zé)的說法，正確的是( )。

　　A.董事會負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制訂風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程

　　B.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任

　　C.風(fēng)險管理委員會根據(jù)風(fēng)險管理部門提供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

　　D.風(fēng)險管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

　　【答案】C

　　45.若借款人甲、乙內(nèi)部評級1年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為( )。

　　A.0.02%，0.04% B.0.03%，0.03%

　　C.0.02%，0.03% D.0.03%，0.04%

　　【答案】D

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