11. 風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是：

　　A 風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易

　　B 風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大

　　C 風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

　　D 風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素

　　12. 經(jīng)濟(jì)資本是指( )。

　　A 商業(yè)銀行用于放貸以提高經(jīng)濟(jì)效益的資本，主要包括吸收的存款，銀行間同業(yè)拆借，向中央的短期借款等.

　　B 商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。

　　C 商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失的一部分資金。

　　D 商業(yè)銀行股東的自有資本。

　　13. CreditMonitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為：

　　A 企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)

　　B 企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看跌期權(quán)

　　C 企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看漲期權(quán)

　　D 企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看跌期權(quán)

　　14. 一般說(shuō)來(lái)，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征不包括：

　　A 內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B 連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　C 財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差

　　D 資金鏈脆弱

　　15. 以下哪一項(xiàng)不是CreditMonitor模型中影響債權(quán)價(jià)值的因素?

　　A 負(fù)債數(shù)額

　　B 企業(yè)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值

　　C 企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的波動(dòng)性

　　D 負(fù)債價(jià)值的波動(dòng)性

　　16. 按照國(guó)際慣例，對(duì)企業(yè)信用評(píng)定采用的方法是：

　　A　信用評(píng)級(jí)辦法

　　B　信用評(píng)分辦法

　　C　信用評(píng)級(jí)和評(píng)分相結(jié)合

　　D　以上都不對(duì)

　　17. 計(jì)算違約風(fēng)險(xiǎn)暴露時(shí)，如果客戶已經(jīng)違約，那么相應(yīng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為：

　　A　違約時(shí)的債務(wù)賬面價(jià)值

　　B　違約時(shí)債務(wù)的市場(chǎng)價(jià)值

　　C　以上任何一種都可以

　　D　以上都不對(duì)

　　18. 根據(jù)我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局貸款分類指導(dǎo)原則，哪一項(xiàng)屬于不良貸款?

　　A 次級(jí)

　　B 可疑

　　C 損失

　　D 以上都是

　　19. CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的什么表示?

　　A　信用等級(jí)

　　B　資產(chǎn)規(guī)模

　　C　盈利水平

　　D　還款意愿

　　20. 壓力測(cè)試是為了衡量：

　　A 正常風(fēng)險(xiǎn)

　　B 小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)

　　C 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　D 以上都不是

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