一、單項選擇題(本大題共25小題，每小題1分，共25分)在每小題列出的四個備選項中只有一個是符合題目要求的。請將其代碼填寫在題后的括號內。 錯選、多選或未選均無分。
　　1．經濟計量分析工作的研究對象是（ ）
　　A．經濟理論 B．經濟數(shù)學方法
　　C．經濟數(shù)學模型 D．社會經濟系統(tǒng)
　　2．在雙對數(shù)線性模型lnYi=lnβ0+β1lnXi+ui中,β1的含義是（ ）
　　A．Y關于X的增長量 B．Y關于X的發(fā)展速度
　　C．Y關于X的邊際傾向 D．Y關于X的彈性
　　3．在二元線性回歸模型： 中， 表示（ ）
　　A．當X2不變、X1變動一個單位時，Y的平均變動
　　B．當X1不變、X2變動一個單位時，Y的平均變動
　　C．當X1和X2都保持不變時， Y的平均變動
　　D．當X1和X2都變動一個單位時， Y的平均變動
　　4．如果線性回歸模型的隨機誤差項存在異方差，則參數(shù)的普通最小二乘估計量是（ ）
　　A．無偏的，但方差不是最小的 B．有偏的，且方差不是最小的
　　C．無偏的，且方差最小 D．有偏的，但方差仍為最小
　　5．DW檢驗法適用于檢驗（ ）
　　A．異方差 B．序列相關
　　C．多重共線性 D．設定誤差
　　6．如果X為隨機解釋變量，Xi與隨機誤差項ui相關，即有Cov(Xi，ui)≠0，則普通最小二乘估計 是（ ）
　　A．有偏的、一致的 B．有偏的、非一致的
　　C．無偏的、一致的 D．無偏的、非一致的
　　7．設某商品需求模型為Yt=β0+β1Xt+ ut，其中Y是商品的需求量，X是商品價格，為了考慮全年4個季節(jié)變動的影響，假設模型中引入了4個虛擬變量，則會產生的問題為（ ）
　　A．異方差性 B．序列相關
　　C．不完全的多重共線性 D．完全的多重共線性
　　8．當截距和斜率同時變動模型Yi=α0+α1D+β1Xi+β2 (DXi)+ui退化為截距變動模型時，能通過統(tǒng)計檢驗的是（ ）
　　A．α1≠0，β2≠0 B．α1=0，β2=0
　　C．α1≠0，β2=0 D．α1=0，β2≠0
　　9．若隨著解釋變量的變動，被解釋變量的變動存在兩個轉折點，即有三種變動模式，則在分段線性回歸模型中應引入虛擬變量的個數(shù)為（ ）
　　A．1個 B．2個
　　C．3個 D．4個
　　10．對于無限分布滯后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+ut，無法用最小二乘法估計其參數(shù)是因為（ ）
　　A．參數(shù)有無限多個 B．沒有足夠的自由度
　　C．存在嚴重的多重共線性 D．存在序列相關
　　11．使用多項式方法估計有限分布滯后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+…+βkXt-k+ut時，多項
　　式βi=α0+α1i+α2i2+…+αmim的階數(shù)m必須（ ）
　　A．小于k B．小于等于k
　　C．等于k D．大于k
　　12．對于無限分布滯后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+ut，Koyck假定βk=β0λk，0<λ
　　A． B．
　　C．1－λ  D．
　　13．對自回歸模型進行自相關檢驗時，若直接使用DW檢驗，則DW值趨于（ ）
　　A．0   B．1
　　C．2   D．4

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