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　　第十章 基金業(yè)績評價(jià)

　　1.某只基金在2016年2月1日時(shí)單位凈值為1246.5元，2016年6月4日每份額發(fā)放紅利0.11元，且2016年6月3日時(shí)單位凈值為1.3814元。到2016年12月31日時(shí)該基金單位凈值為1.4120元，則此期間內(nèi)，該基金的時(shí)間加權(quán)收益率為()。

　　A.23.08%

　　B.25.26%

　　C.24.35%

　　D.28.66%

　　答案：A

　　2.絕對收益歸因和相對收益歸因的區(qū)別在于()。

　　A.絕對收益歸因是考察各個(gè)因素對基金總收益的貢獻(xiàn);相對收益歸因是通過分析基金與比較基準(zhǔn)在資產(chǎn)配置、證券選擇等方面的差異來找出基金跑贏或跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)的原因

　　B.相對收益歸因是考察各個(gè)因素對基金總收益的貢獻(xiàn);絕對收益歸因是通過分析基金與比較基準(zhǔn)在資產(chǎn)配置、證券選擇等方面的差異來找出基金跑贏或跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)的原因

　　C.相較來說相對收益歸因的本質(zhì)是對基金總收益的分解

　　D.絕對收益歸因比相對指標(biāo)歸因應(yīng)用更為廣泛

　　答案：A

　　3.基金業(yè)績評價(jià)不包括()。

　　A.時(shí)間選擇

　　B.基金分類

　　C.評價(jià)指標(biāo)計(jì)算

　　D.評價(jià)結(jié)果發(fā)布

　　答案：A

　　4.CFA協(xié)會(huì)設(shè)立全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)(GIPS)是為了()。

　　A.制定統(tǒng)一的投資績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，使投資業(yè)績具有可比性

　　B.規(guī)范投資者的投資行為

　　C.監(jiān)控全球投資風(fēng)險(xiǎn)，防止發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)

　　D.對全球投資業(yè)績進(jìn)行整體評價(jià)

　　答案：A

　　5.()可以準(zhǔn)確地衡量基金表現(xiàn)的實(shí)際收益情況，因此常用于對基金過去收益率的衡量上。

　　A.簡單收益率

　　B.幾何平均收益率

　　C.時(shí)間加權(quán)收益率

　　D.算術(shù)平均收益率

　　答案：B

　　6.基金業(yè)績評價(jià)應(yīng)遵循如下原則()。

　�、�.客觀性原則

　　Ⅱ.可比性原則

　�、�.長期性原則

　　Ⅳ.真實(shí)性原則

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：A

　　7.下列關(guān)于夏普比率說法中，正確的是()。

　�、�.夏普比率中基金收益率和無風(fēng)險(xiǎn)收益率應(yīng)用平均值的原因，是在測度期間內(nèi)兩者都是在不斷變化的

　　Ⅱ.夏普比率是針對總波動(dòng)性權(quán)衡后的回報(bào)率，即單位總風(fēng)險(xiǎn)下的超額回報(bào)率

　�、�.夏普比率數(shù)值越小，代表單位風(fēng)險(xiǎn)超額回報(bào)率越高，基金業(yè)績越好

　　Ⅳ.夏普比率是用某一時(shí)期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個(gè)時(shí)期收益的標(biāo)準(zhǔn)差

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：B

　　8.下列說法錯(cuò)誤的是()。

　　Ⅰ.信息比率越大，表示在同一跟蹤誤差水平上基金能得到更大的差額收益

　�、�.當(dāng)詹森a=0，則說明基金組合的收益率與處于相同風(fēng)險(xiǎn)水平的被動(dòng)組合的收益率不存在顯著差異

　�、�.當(dāng)詹森a>0.則說明基金表現(xiàn)要優(yōu)于市場指數(shù)表現(xiàn)

　�、�.詹森a是衡量基金組合收益中超過CAPM模型預(yù)測值的那一部分超額收益

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：D

　　9.在應(yīng)用CAPM進(jìn)行事后風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整時(shí)，應(yīng)該注意()。

　　Ⅰ.沒有普遍接受或使用的完全具有代表性的市場指數(shù)

　�、�.理論上的無風(fēng)險(xiǎn)收益率與應(yīng)用中的國債收益率往往不同

　�、�.β系數(shù)并不是固定不變的

　�、�.證券的波動(dòng)性會(huì)使統(tǒng)計(jì)誤差變得很大，并對超額收益的測度造成實(shí)際影響

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：D

　　10.對于基金凈收益率的計(jì)算，以下說法正確的是()。

　　Ⅰ.一般來說，算術(shù)平均收益率要小于幾何平均收益率

　　Ⅱ.簡單(凈值)收益率的計(jì)算不考慮分紅再投資時(shí)間價(jià)值的影響

　�、�.算術(shù)平均收益率一般可以用作對平均收益率的無偏估計(jì)

　　Ⅳ.時(shí)間加權(quán)收益率的計(jì)算考慮了分紅再投資時(shí)間價(jià)值的影響

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：D

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